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Séminaire d’analyse stochastique:programme

Equation de Tsirelson:quelques paradoxes fascinants

31 mars 2010

M. Yor

Sur les équations de Navier Stokes
stochastiques quand la viscosité tend vers 0

24 mars 2010

A. Millet

Calcul d’Itô fonctionnel et représentation de
martingales par intégrales stochastiques

17 mars 2010

R. Cont

Quasi-invariance and integration by parts for determinantal and
permanental point processes

27 janvier 2010

I. Camilier

Quelques solutions explicites au plongement de Skorokhod

20 janvier 2010

M. Yor

Retournement du temps pour les EDS dirigées par le mouvement brownien fractionnaire

16 décembre 2009

L. Decreusefond

Statistique non paramétrique de la fonction de volatilité

2 décembre 2009

P. Malliavin

Formule de type Itô pour les processus gaussiens et application à
l’étude de l’ordre convexe

18 novembre 2009

F. Hirsch

Cumulants sur l’espace de Wiener

4 novembre 2009

I. Nourdin

Lemme de Stein et formule de Stokes

28 octobre 2009

H. Airault

H. Airault,P. Malliavin,F. Viens

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